Este taller enseña a modelar y cuantificar el riesgo financiero mediante técnicas de simulación en R, cubriendo tres casos de estudio centrales: el cálculo del Valor en Riesgo (VaR), la proyección de activos financieros con procesos estocásticos, y la valuación de opciones financieras. A lo largo de dos sesiones, el participante pasa de los fundamentos estadísticos a la implementación práctica con datos reales de mercado.

En la primera sesión se construyen, paso a paso en R, los modelos clásicos de VaR: simulación histórica, simulación Monte Carlo (bajo el supuesto de normalidad) y el modelo de Laplace como alternativa más precisa para series financieras con colas pesadas, validando cada supuesto con pruebas estadísticas formales (asimetría, curtosis, Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling) y comparando los modelos con criterios de información como AIC y BIC.

La segunda sesión extiende estas herramientas con la simulación bootstrapping para VaR, y da paso a los procesos estocásticos: caminata aleatoria, movimiento browniano y los modelos aritmético y geométrico para predecir el precio futuro de un activo. El taller cierra con una introducción a los contratos financieros derivados, el cálculo de la prima de opciones call y put mediante simulación de Monte Carlo, y su comparación con el modelo de valuación de Black-Scholes.

Al finalizar, el participante contará con un conjunto sólido de herramientas de simulación para cuantificar y comparar distintos enfoques de riesgo financiero, entendiendo cuándo y por qué elegir uno sobre otro.