¿Qué aprenderás?

• Modelos para valuación de opciones: A determinar el precio justo (prima) de opciones Call y Put utilizando modelos analíticos como Black-Scholes.
• Modelos de simulación Monte Carlo: A proyectar trayectorias de precios y valuar opciones exóticas o complejas mediante técnicas de simulación estocástica.
• Letras Griegas: A identificar y cuantificar las sensibilidades del precio de una opción ante cambios en el precio del activo (Delta), el tiempo (Theta), la volatilidad (Vega) y la tasa (Rho).
• Estrategias de cobertura de riesgo: A diseñar combinaciones de opciones (Spreads, Straddles, Strangles) para gestionar el riesgo y potenciar rendimientos en diversos entornos de mercado.